国债期货年限不同都有哪些区别?

期货攻略

大家都了解国债期货依据期限的类型分成2年期五年期和十年期三种,那麼有的初学者就想要知道2年五年和十年期国债期货有什么不同?

2年期,五年期与十年期国债券股指期货合约标底虚似标底息票率均为3%。价格方法、少变化价格、合同月、股票交易时间、后交易日、终交易日、后交易日股票交易时间、交收方法等合同因素基本一致。除合同因素以外,持仓限额、种植大户持仓报告等规章制度均同样。

2年期,五年期与十年期国债期货种类的差别一:可交收券限期范畴不一样

2年期是间距合同期满月当日剩下限期为1.5-2.25年的国债券,五年期是间距交收月当日剩下限期为4-5.25年的国债券,十年期是间距交收月当日剩下限期不少于6.五年的国债券。

2年期,五年期与十年期国债期货种类的差别二:保证金比例和跌涨停力度不一样

2年期担保金比例和跌涨停力度为0.5%,五年期担保金比例和跌涨停力度为1.0%和1.2%,十年期担保金比例和跌涨停力度为2%。国债期货对于不一样种类设定不一样力度的担保金比例和跌涨停力度能体现不一样久期下企业回报率变化导致的不一样价钱起伏力度。

2年期,五年期与十年期国债期货种类的差别三::强行性违约金比例不一样

在当今交收步骤下,若空/多方面未在要求期内交纳券/款,能够采用差值赔偿方法了断未强制平仓合同,开展差值赔偿的,需依照一定规范向交易中心交纳强行性合同违约金,依照全新交收实施方案要求:2年期国债期货强行性违约金比例为0.5%,五年期国债期货强行性违约金比例为0.8%,十年期国债期货强行性违约金比例为1.0%。

而若多空双方无法在要求期内尽数交货券/款,交易中心向彼此各自扣除强行性合同违约金,依照全新交收实施方案要求:2年期国债期货强行性违约金比例为1.0%,五年期国债期货强行性违约金比例为1.6%,十年期国债期货强行性违约金比例为2.0%。

2年期,五年期与十年期国债期货种类的差别四:风险管控不一样

在申请强制平仓总数层面,2年期国债期货占比为0.5%,五年期是1.2%,十年期是2.0%。

在强制平仓总数分派层面,依照赢利尺寸分成三级,对级別的定义层面,不一样合同的每个级别赢利持股定义作出不一样要求:

2年期国债期货第*级赢利持股为企业净持股赢利大于D2股票交易时间合同价0.5%的持股,第二级为低于D2股票交易时间合同价0.5%而大于0.25%的持股,第三极其低于D2股票交易时间合同价0.25%而超过0的持股;

五年期国债期货第*、第二和第三级各自为大于1.2%、低于1.2%但大于0.6%、低于0.6%但超过0,;

十年期国债期货则各自为大于2.0%、低于2.0%但大于1.0%、低于1.0%但超过0。

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